银行从业资格银行从业资格风险管理2011年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷1

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• 31按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10％，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

  A.0．04

  B.0．05

  C.0．95

  D.0．96

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• 32以下关于相关系数的论述，正确的是( )。

  A.相关系数具有线性不变性

  B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

  C.相关系数仅能用来计量线性相关

  D.以上都正确

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• 33交易账户中的项目通常按( )价格计价。

  A.市场

  B.历史成本

  C.模型

  D.折现

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• 34衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的( )。

  A.根本原因

  B.主要原因

  C.最终原因

  D.直接原因

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• 35《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有( )个不违约的评级级别，有( )个违约评级级别。

  A.7，1

  B.6，1

  C.5，1

  D.6，2

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• 36根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

  A.次级类贷款

  B.损失类贷款

  C.关注类贷款

  D.可疑类贷款

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• 37某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为4 000万元人民币。则该公司的利息保障倍数为( )。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

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• 38若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0．02％和0．04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

  A.0．02％，0．04％

  B.0．03％，0．03％

  C.0．02％，0．03％

  D.0．03％，0．04％

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• 39某1年期零息债券的年收益率为l6．7％，假设债务人违约后，回收率为零。若l年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

  A.O．O5

  B.0．10

  C.0．15

  D.0．20

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• 40某企业2006年销售收入lo亿元人民币，销售净利率为14％，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为( )。

  A.3．00％

  B.3．11％

  C.3．33％

  D.3．58％

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