银行从业资格银行从业资格风险管理2012年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷一

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• 11以下关于久期的论述正确的是（　　）。

  A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

  B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

  C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

  D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

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• 12下列关于操作风险分类的说法，正确的是（　　）。

  A.高管欺诈属于可降低的风险

  B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

  C.火灾和抢劫属于可规避的风险

  D.改变市场定位属于可规避风险

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• 13（　　）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

  A.流动性比率或指标法

  B.现金流分析法

  C.缺口分析法

  D.久期分析法

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• 14下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是（　　）。

  A.期货

  B.期权

  C.货币互换

  D.远期

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• 15利率期限结构变化风险也称为（　　）。

  A.收益率曲线风险

  B.期权性风险

  C.基准风险

  D.重新定价风险

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• 16以下关于期权的论述错误的是（　　）。

  A.期权价值由时问价值和内在价值组成

  B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时问价值

  C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

  D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

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• 17即期外汇交易的作用不包括（　　）。

  A.可以满足客户对不同货币的需求

  B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

  C.可以用来套期保值

  D.可以用于外汇投机

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• 18（　　）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期权性风险

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• 19预期损失率的计算公式是（　　）。

  A.预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％

  B.预期损失率=预期损失／贷款资产总额×100％

  C.预期损失率=预期损失／风险资产总额×100％

  D.预期损失率=预期损失／资产总额×100％

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• 20在法人客户评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A.A1tman的Z计分模型

  B.RiskCa1c模型

  C.CreditMonitor模型

  D.死亡率模型

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