2011年下半年银行业从业资格考试风险管理真题及答案

2011 年下半年银行业从业资格考试风险管理真题及答 案 一、单项选择题 1.下列关于担保的说法，不正确的是（）。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有 C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者 以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿 D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保 ［答案］B ［解析］抵押下，债务人不必将抵押财产移交给债权人。 2.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任必须自行估计每笔债项的违约损失率 B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任由监管当局根据资产类别给定违约损失率 D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率 ［答案］C ［解析］实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而 实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。 3.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所 示：概率 0.050.200.150.250.35 收益率 50§%-10%-25@%则一年后投资股票市场的 预期收益率为（）。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任18.25% B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任27.25% C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任11.25% D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任11.75% ［答案］D ［ 解 析 ］ 通 过 加 权 平 均 计 算 可 以 得 出 ， 预 期 收 益 率 =0.05×50%+0.20×15% +0.15×（-10%）+0.25×（-25%）+0.35×40%。 4.金融资产的市场价值是指（）。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产 所获得的资产的预期价值 C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 ［答案］B ［解析］考查金融资产的市场价值的评估标准。 5.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?（） A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任利率 B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任汇率 C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任股票指数 D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任商品价格指数 ［答案］A ［解析］久期是用来衡量金融工具的价格对利率的敏感性。 6.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任收益率曲线风险 B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任期权性风险 C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任重新定价风险 D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任基准风险 ［答案］C ［解析］注意最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。 7.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任40% B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任30% C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任20% D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任10% ［答案］B ［解析］略。 8.商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任市场风险 B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任操作风险 C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任流动性风险 D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任声誉风险 ［答案］B ［解析］市场交易过程中的交易或定价错误属于操作风险。 9.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?（） A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任强化内控意识，树立内控优先理念 B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任完善激励约束机制 C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任提高内控制度的执行力 D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任以上都是 ［答案］D ［解析］考生要了解健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。 10.某银行 2006 年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2006 年末转为次级类、 可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 500 亿 元，则关注类贷款迁徙率为（）。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任12.5% B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任15.0% C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任17.1% D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任11.3% ［答案］C ［解析］关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期 初关注类贷款期间减少金额）×100%。 11.下列关于红色预警法的说法，不正确的是（）。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任是一种定性分析的方法 B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析 C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任要进行不同时期的对比分析 D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警 ［答案］A ［解析］是定量与定性分析相结合的方法。 12.某银行 2006 年的银行资本为 1000 亿元，计划 2007 年注入 100 亿元资本，若 电子行业在资本分配中的权重为 5%，则以资本表示的电子行业限额为（）亿元。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任5 B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任45 C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任50 D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任55 ［答案］D ［解析］以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。2006 年的资本 1000 亿元加 上计划 2007 年投入的 100 亿元，可得本行业的资本（1000+100）×5%=55。 13.下列指标计算公式中，不正确的是（）。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任不良贷款率：（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100% B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100% C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100% D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额 ［答案］C ［解析］单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/资本净额×100%。 14.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约 概率与（）中的较高者。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任0.1% B．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任0.01% C．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任0.3% D．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任0.03% ［答案］D ［解析］略。 15.下列关于情景分析的说法，不正确的是（）。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用 其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求