下列关于单项资产β系数的说法中，正 确的有(    )。

试卷相关题目

• 1下列选项中，属于非系统性风险的有 (     )。

  A.新产品开发失败

  B.宣告发现新矿藏

  C.失去重要的销售合同

  D.税制改革

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• 2关于两种证券组合的风险，下列表述正 确的有(    )。

  A.两种证券收益率的相关系数为1,该 证券组合不能分散风险

  B.两种证券收益率的相关系数为- 1,该证券组合有可能分散全部非系统 性风险

  C.两种证券收益率的相关系数为0,该 证券组合可以分散风险

  D.两种证券收益率的相关系数为-0.5, 该证券组合可以分散风险

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• 3下列属于两项资产投资组合风险的决定 因素有(    )c

  A.组合中每项资产的标准差

  B.组合中每项资产的贝塔系数

  C.组合中资产之间的相关系数

  D.组合中每项资产的投资比重

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• 4构成投资组合的证券 A 和证券 B,  其收 益率分别为15%和10%,其标准差分别 为12%和8%,则下列表述中正确的有 (    )。

  A.两种资产组合的最高收益率为15%

  B.两种资产组合的最低收益率为10%

  C.两种资产组合的最高标准差为12%

  D.两种资产组合的最低标准差为8%

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• 5下列选项中，属于风险管理对策中“风 险对冲”的有(    )。

  A.采取合营方式

  B.资产组合使用

  C.多种外币结算的使用

  D.战略上的多种经营

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• 6如果甲股票β系数是乙股票β系数的 1.5倍，则下列说法正确的有(    )。

  A.甲股票的风险收益率是乙股票的风 险收益率的1.5倍

  B.甲股票的必要收益率是乙股票的必 要收益率的1.5倍

  C.甲股票的风险收益率和乙股票的风 险收益率都大于市场平均风险收 益率

  D.甲股票和乙股票所包含的无风险收 益率相同

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• 7在风险分散过程中，随着资产组合中资 产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。

  A.正确

  B.错误( )

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• 8当组合中资产的个数足够多时，非系统 性风险可以被完全消除，但是系统性风 险不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的。         (    )

  A.正确

  B.错误

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• 9某公司需要在10年内每年等额支付100 万元，年利率为 i,   如果在每年年初支 付，全部付款额的现值为 X,  如果在每 年年末支付，全部付款额的现值为 Y, 则 X 和 Y  的数量关系可以表示为 (    )。

  A.Y=X/(1+i)

  B.X=Y/(1+i)

  C.Y=1/X

  D.X=1+Y

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• 10已知 (P/A,10%,9)=5.7590,(P/A,10%,11)=6.4951。则利率为10%的10 年期预付年金现值系数为(   )。

  A.6.7590

  B.3.4591

  C.4.7590

  D.5.4951

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