监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（　　）。

试卷相关题目

• 1建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是（　　）。

  A.风险管理部门是财务部门的辅助机构

  B.风险管理部门必须具备高度独立性

  C.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

  D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

  E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

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• 2银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括（　）。

  A.与某种产品或市场有关的市场风险

  B.与该银行衍生产品业务的整个融资情况有关的融资风险

  C.交易对手提前结束某个产品合约的潜在流动性风险

  D.经济因素造成特定国家的社会环境不稳定

  E.政治因素造成特定国家的经济环境不稳定

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• 3以下属于金融衍生品的是（　　）。

  A.即期金融产品

  B.金融期货

  C.期权

  D.远期利率协议

  E.货币互换

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• 4下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（　）。

  A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

  B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

  C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

  D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

  E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

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• 5风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理（　）是非常行之有效的办法。

  A.操作风险

  B.汇率风险

  C.股票风险

  D.商品风险

  E.信用风险

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• 6《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面、（　　）

  A.高度重视防范操作风险的规章制度建设

  B.切实加强稽核建设

  C.加强对基层行的合规性监督

  D.坚持相关的行务管理公开制度

  E.建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度

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• 7在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（　　）

  A.会计制度不完善

  B.管理流程不清晰

  C.财会系统建设存在缺陷

  D.结算/支付系统延迟

  E.交易定价错误

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• 8商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（ACDE）。

  A.了解各种风险的概率分布

  B.确定非常规事件的发生次数

  C.确定各类风险敞口的额度

  D.确定各类风险敞口的损失相关性

  E.确定商业银行对风险的容忍程度

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• 9根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　　）。

  A.聘用员工做法和工作场所安全性

  B.业务中断和系统失灵

  C.客户、产品及业务做法

  D.实物资产损坏

  E.外部欺诈

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• 10柜台业务主要操作风险成因包括（　）。

  A.轻视柜台业务内控管理和风险防范

  B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

  C.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

  D.柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

  E.客户监管难度大

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