根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　　）。

试卷相关题目

• 1商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（ACDE）。

  A.了解各种风险的概率分布

  B.确定非常规事件的发生次数

  C.确定各类风险敞口的额度

  D.确定各类风险敞口的损失相关性

  E.确定商业银行对风险的容忍程度

  开始考试点击查看答案
• 2在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（　　）

  A.会计制度不完善

  B.管理流程不清晰

  C.财会系统建设存在缺陷

  D.结算/支付系统延迟

  E.交易定价错误

  开始考试点击查看答案
• 3《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面、（　　）

  A.高度重视防范操作风险的规章制度建设

  B.切实加强稽核建设

  C.加强对基层行的合规性监督

  D.坚持相关的行务管理公开制度

  E.建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度

  开始考试点击查看答案
• 4监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（　　）。

  A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

  B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

  C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

  D.如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价

  E.应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试

  开始考试点击查看答案
• 5建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是（　　）。

  A.风险管理部门是财务部门的辅助机构

  B.风险管理部门必须具备高度独立性

  C.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

  D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

  E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

  开始考试点击查看答案
• 6柜台业务主要操作风险成因包括（　）。

  A.轻视柜台业务内控管理和风险防范

  B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

  C.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

  D.柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

  E.客户监管难度大

  开始考试点击查看答案
• 7以下（　）是记入交易账户的头寸应当满足的基本要求。

  A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略（包括持有期限）

  B.具有明确的头寸管理政策和程序

  C.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序

  D.具有与银行账户项目相一致的计价方式

  E.以上均对

  开始考试点击查看答案
• 8战略风险管理的作用主要包括（　）。

  A.最大限度地避免经济损失

  B.提高商业银行的声誉

  C.持久维护商业银行的声誉

  D.提高股东价值

  E.保持与媒体的良好接触

  开始考试点击查看答案
• 9以下选项中，有助于降低商业银行流动性风险的做法有（　）。

  A.将贷款集中于能够获得更高收益的行业

  B.以零售资金作为银行负债的主要来源

  C.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

  D.制定风险集中限额

  E.适度分散客户种类和资金到期日

  开始考试点击查看答案
• 10商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内（　）的构成状况。

  A.流动性资产与流动性负债

  B.长期资产与长期负债

  C.敏感性资产与敏感性负债

  D.到期资产与到期负债

  E.现金流入与现金流出

  开始考试点击查看答案