银行从业资格银行从业资格风险管理2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷(四)
题目内容

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。

2024-07-06

A.不能预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.充分度量了非线性金融工具的风险

题目答案

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