在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。

试卷相关题目

• 1下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。

  A.不能预测突发事件的风险

  B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

  C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

  D.充分度量了非线性金融工具的风险

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• 2根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是()。

  A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

  B.VaR的计算采用99%的双尾置信区间

  C.持有期为10个营业日

  D.附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

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• 3下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是()。

  A.专家判断法

  B.信用评分模型

  C.违约概率模型

  D.CreditRisk+模型

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• 4根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于违约的说法，不正确的是()。

  A.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约

  B.如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约

  C.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件

  D.如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级

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• 5某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率约为()。

  A.0.79

  B.0.94

  C.1.45

  D.1.86

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• 6下列关于国家风险的说法，正确的是()。

  A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

  B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

  C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

  D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

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• 7在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于()。

  A.定性分析法

  B.定量分析法

  C.定性和定量相结合的分析法

  D.层次分析法

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• 8计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

  A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

  B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

  C.无法充分计量非线性金融工具的风险

  D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

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• 9巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是()。

  A.置信水平采用99%的单尾置信区间

  B.持有期为10个营业日

  C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

  D.至少每3个月更新一次数据

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• 10随机变量Y的概率分布表如下：

  A.X

  B.1

  C.4

  D.P

  E.60%

  F.40%

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