反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是：▁▁▁▁。

试卷相关题目

• 1假设证券组合 P 由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在 P 中的投资比重分别为 0.48 和 0.52 。那么：▁▁▁。

  A.组合 P 的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平

  B.组合 P 的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

  C.组合 P 的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

  D.组合 P 的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

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• 2下表列示了对证券 M 的未来收益率状况的估计：▁▁▁▁。  收益率（ r ）  -20 30概率（ p ）    1/2 1/2将证券 M 的期望收益率和方差分别记为和，那么：

  A.=5 ， =625

  B.=6 ， = 25

  C.=6 ， =625

  D.=5 ， =25

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• 3马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：▁▁▁▁。

  A.市场没有摩擦

  B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。

  C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

  D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

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• 4构建证券组合应遵循的基本原则之一是投资者在构建证券组合时应考虑所选证券是否易于迅速买卖。该原则通常被称为：▁▁▁▁。

  A.流动性原则

  B.本金安全性原则

  C.良好市场性原则

  D.市场时机选择原则

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• 5关于证券组合的分类，下列哪些分类是正确的？▁▁▁▁。

  A.保值型、增值型、平衡型等

  B.收入型、增长型、指数化型等

  C.激进型、稳妥型、平衡型等

  D.国际型、国内型、混合型等

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• 6不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是：▁▁▁▁。

  A.无差异曲线向左上方倾斜

  B.收益增加的速度快于风险增加的速度

  C.无差异曲线之间可能相交

  D.无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关

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• 7下列说法正确的是：▁▁▁▁。

  A.分散化投资使系统风险减少

  B.分散化投资使因素风险减少

  C.分散化投资使非系统风险减少

  D.分散化投资既降低风险又提高收益

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• 8反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是：▁▁▁▁。

  A.多因素模型

  B.特征线模型

  C.资本市场线模型

  D.套利定价模型

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• 9确定证券投资政策包括：▁▁▁▁。

  A.确定投资者收益目标

  B.投资资金的规模

  C.投资对象

  D.采取的投资策略和措施

  E.采取的投资步骤

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• 10下列关于各主要投资分析流派基本区别的描述中，正确的是：▁▁▁▁。

  A.基本分析流派认为市场永远是对的

  B.技术分析流派只使用市场内的数据

  C.心理分析流派认为市场有时是对的，有时是错的

  D.学术分析流派所作的判断只具有肯定意义

  E.所有的分析流派都是以获得超过市场平均的收益率为投资目的，即“战胜市场”

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