银行从业资格银行从业资格风险管理2012年银行从业资格考试《风险管理》第三章测试题

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• 91假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（）。

  A.5%

  B.10%

  C.15%

  D.20%

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• 92对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。

  A.5

  B.10

  C.20

  D.100

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• 93影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。

  A.行业因素

  B.产品因素

  C.地区因素

  D.宏观经济因素

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• 94如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（）万人民币。

  A.35

  B.65

  C.75

  D.100

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• 95从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（ ）。

  A.相对于无风险利率的差额

  B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差

  C.相对于无风险利率的比率

  D.两种信用资产相对于无风险利率的比值

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• 96从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（ ）三个主要发展阶段。

  A.专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析

  B.信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析

  C.专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法

  D.信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法

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• 97以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（）。

  A.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

  B.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

  C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

  D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

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• 98（ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

  A.信用风险识别

  B.信用风险计量

  C.信用风险监控

  D.信用风险报告

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• 99资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。

  A.大于

  B.小于

  C.等于

  D.无关

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• 100专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（ ）。

  A.债务人资本实力

  B.贷款抵押品

  C.经济或行业周期形势

  D.信贷专家的主观性

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