期货从业资格期货从业资格基础知识2013年5月期货市场基础知识临考预测试卷

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• 1319月15日，期权的权利金为0.0317，购买1张期权合约需要的资金为0.0317x62500=1981．25美元。该日，标的期货合约的市场价格为1.5609，如果按10%的比率缴纳保证金，则购买1张期货合约需要的保证金为（　　）美元。

  A.19511.25

  B.9755.625

  C.1981.25

  D.3092.53

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• 132下列关于芝加哥商业交易所中的欧元期货合约的描述正确的是（　　）。

  A.合约月份是12个连续的季度月

  B.合约月份是6个连续的季度月

  C.最后交易日为交割日期第l个营业日的上午9：16

  D.最后交易日为交割日期第2个营业日的上午9：16

  E.交割地点为结算所指定的各国货币发行国银行

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• 1336月1日玉米期货合约的EMA(12)和EMA(26)的值分别为1860元/吨和1880元/吨，4月2日的DIF值为1574.22，可以推测出，4月2日玉米期货合约的收盘价为（　　）元/吨。

  A.1900

  B.1890

  C.1850

  D.1870

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• 134某公司购入500吨棉花，价格为13400元/吨，为避免价格风险，该公司以14200元/吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元/吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果为（　　）元。(其他费用忽略)

  A.盈利10000

  B.亏损12000

  C.盈利12000

  D.亏损10000

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• 135假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0．6%，5月30日的无套利区是（　　）。

  A.[1604.8，1643.2]

  B.[1604.2，1643.8]

  C.[1601.53，1646.47]

  D.[1602.13，1645.87]

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• 136某交易者以0.0106(汇率)的价格出售l0张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权(1张GBD/USD期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合于，即62500英镑)。当GBD/USD期货合约的价格为l．5616时，该看涨期权的市场价格为0.0006，该交易者的盈亏状况(不计交易费用)如何。（　　）

  A.可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为625美元

  B.可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为6250美元

  C.可选择持有合约至到期，获得权利金收入6625美元

  D.可选择持有合约至到期，获得权利金收入662.5美元

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• 137某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损l00元，且交易所规定，1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格是（　　）元/吨。

  A.18610

  B.19610

  C.18630

  D.19640

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• 138某多头套期保值者，用5月小麦期货保值，入市成交价为2030元/吨；一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2160元/吨。同时将期货合约以2220元/吨平仓，如果该多头套期保值者正好实现了完全保护，则该保值者现货交易的实际价格是（　　）元/吨。

  A.1960

  B.1970

  C.2020

  D.2040

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• 139某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益为（　　）美元。

  A.45000

  B.180

  C.1204

  D.4500

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• 140假设用于CBOTl0年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.523。该合约的交割价格为110~16，则买方需支付（　　）美元来购入该债券。

  A.164389.3

  B.178327.4

  C.158343.3

  D.168291.5

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