下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型的说法，正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1下列有关风险中性定价的说法正确的有（　　）。

  A.假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率

  B.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险

  C.在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值

  D.在风险中性假设下，期权价格与标的资产的期望收益无关

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• 2利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，需要用到的指标包括（　　）。

  A.标的资产的当前价值

  B.期权的执行价格

  C.标准正态分布中离差小于d的概率

  D.期权到期日前的时间

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• 3布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（　　）。

  A.标的资产的现行价格

  B.看涨期权的执行价格

  C.连续复利计算的标的资产年收益率的标准差

  D.连续复利的短期无风险年利率

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• 4布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设包括（　　）。

  A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配

  B.任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金

  C.看涨期权只能在到期日执行

  D.所有证券交易都是连续发生的

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• 5二叉树期权定价模型相关的假设包括（　　）。

  A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配

  B.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

  C.投资者都是价格的接受者

  D.允许以无风险利率借人或贷出款项

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• 6卖出套期保值的手段有（　　）。

  A.卖出期货合约

  B.卖出看跌期权

  C.卖出看涨期权

  D.买进看跌期权

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• 7下列（　　）投资组合可以实现规避风险的意图。

  A.购进看跌期权与购进股票的组合

  B.购进看涨期权与购进股票的组合

  C.售出看涨期权与购进股票的组合

  D.购进看跌期权与购进看涨期权的组合

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• 8某投资者在6月份以500点的权利金买入一张9月到期，执行价格为12000点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张9月到期，执行价格为12000点的恒指看跌期权。该投资者当恒生指数为（　　）时可以盈利500点。

  A.10700点

  B.11500点

  C.12500点

  D.13300点

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• 9下列关于买入跨式套利的说法正确的是（　　）。

  A.投资者采用买入跨式套利组合后，标的价格偏离执行价格程度越大则收益越大

  B.买入跨式套利可以被用来进行资产保值

  C.买入跨式套利的最坏结果是股价没有变动，白白损失了期权的购买成本

  D.买入跨式套利标的股票的价格只要偏离执行价格，就能够给投资者带来净收益

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• 10某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（　　）元。

  A.9400

  B.9500

  C.11100

  D.11200

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