下列说法中，（    ）不属于资本资产定价模型的假设条件。

试卷相关题目

• 1当风险从σ2A增加到σ2B时，期望收益率将得到补偿[E(rA)-E(rB)]，若投资者认为，增加的期望收益率恰好能够补偿增加的风险，所以A与B两种证券组合的满意程度相同，证券组合A与证券组合B无差异。则该投资者是（    ）。

  A.保守投资者

  B.进取投资者

  C.中庸投资者

  D.难以判断

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• 2有关有效边界的说法中，错误的是（    ）。

  A.按照投资者的共同偏好规则，可以排除那么被所有投资者都认为差的组合，剩余的组合称为有效证券组合

  B.有效组合不止1个

  C.有效边界上的不同组合，按共同偏好规则，不能区分优劣

  D.有效边界上的不同组合，按共同偏好规则，可以区分优劣

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• 3完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益率为（    ）。

  A.16．8%

  B.17．5%

  C.18．8%

  D.19．6%

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• 4传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（    ）。

  A.证券组合的期望收益率

  B.证券组合的风险

  C.证券组合的投资目标

  D.证券组合的分散化程度

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• 5构建证券组合应遵循的基本原则之一是投资者在构建证券组合时应考虑所选证券是否易于迅速买卖。该原则通常被称为（    ）。

  A.流动性原则

  B.本金安全性原则

  C.良好市场性原则

  D.市场时机选择原则

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• 6套利定价模型为：Eri=λ0+bi1λ，下列说法中，错误的是（    ）。

  A.当市场存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，从而推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止

  B.套利机会消失，证券的价格即为均衡价格，市场也就进入均衡状态

  C.λ0表示对因素F具有单位敏感性的因素风险溢价

  D.Eri表示证券i的期望收益率

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• 7目前中国的国际注册投资分析师水平考试采用（    ）主编的教材。这套教材现被十多个国家或地区的协会用作注册国际投资分析师培训和考试指定教材。

  A.欧洲金融分析师协会

  B.瑞士金融分析师协会

  C.国际注册投资分析师协会

  D.亚洲证券分析师联合会

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• 8以下关于证券分析师执业纪律的说法中，不正确的是（    ）。

  A.证券分析师必须以真实姓名执业

  B.证券分析师的执业活动应当接受所在执业机构的管理，在执业过程中应充分尊重和维护所在执业机构的合法利益

  C.证券分析师及其执业机构不得在公共场合及媒体对其自身能力进行过度或不实的宣传，更不得捏造事实以招揽业务

  D.证券分析师可以兼营或兼任与其执业内容有利害关系的其他业务或职务，但不得超过三家

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• 9以下关于证券分析师执业纪律的说法中，不正确的是（    ）。

  A.证券分析师应当主动、明确地对客户或投资者进行客观的风险揭示，不得故意对可能出现的风险作不恰当的表述或作虚假承诺

  B.证券分析师应充分尊重他人的知识产权，严正维护自身知识产权，在研究和出版活动中不得有抄袭他人著作、论文或研究成果的行为

  C.证券分析师最多在两家机构执业，不得以任何形式同时在三家或三家以上的机构执业

  D.证券分析师在执业过程中遇到客户利益与自身利益存在冲突，或客户利益与所在执业机构利益存在冲突，或自身利益与所在执业机构利益存在冲突时，应当主动向所在执业机构与客户申明，必要时证券分析师或证券分析师所在执业机构须进行执业回避

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• 10我国的证券分析师行业自律组织——中国证券业协会证券分析师专业委员会的简称为（    ）。

  A.SAAC

  B.ASAF

  C.ASAC

  D.ACIIA

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