证券组合管理的基本步骤是（    ）。

试卷相关题目

• 1证券组合管理特点主要表现在（    ）。

  A.投资的集中性

  B.投资的分散性

  C.风险与收益的匹配性

  D.风险与收益的互斥性

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• 2假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么证券A（    ）。

  A.期望收益率为27%

  B.期望收益率为30%

  C.估计期望方差为2．11%

  D.估计期望方差为3%

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• 3货币市场型证券组合包括（    ）。

  A.国库券

  B.高信用等级的商业票据

  C.低信用等级的商业票据

  D.普通股

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• 4某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。我们可以判断这种证券组合不属于（    ）。

  A.防御型证券组合

  B.平衡型证券组合

  C.收入型证券组合

  D.增长型证券组合

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• 5按照收入的资本化定价方法，一种资产的内在价值等于（    ）。

  A.预期现金流的贴现值

  B.未来现金流量的现值

  C.未来现金流量的终值

  D.各期现金流量之和

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• 6CAPM模型是由（    ）提出的。

  A.哈里、马柯威兹

  B.夏普

  C.特雷诺

  D.詹森

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• 7在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（    ）。

  A.投资者总是选择方差较小的组合

  B.投资者总是选择期望收益率高的组合

  C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

  D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

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• 8在证券业绩评估的各指标中，以证券市场线为基准的是（    ）。

  A.詹森指数

  B.特雷诺指数

  C.夏普指数

  D.威廉指数

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• 9关于资本市场线的说法中，正确的是（    ）。

  A.资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系

  B.资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成

  C.由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险(标准差)提供补偿

  D.资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系

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• 10套利定价模型在实践中的应用一般包括（    ）。

  A.检验资本市场线的有效性

  B.分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素

  C.检验证券市场线的有效性

  D.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

  E.分散风险

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