证劵从业资格证劵从业资格证券投资分析2011年证券从业资格考试《投资分析》预测试题
题目内容

关于套利组合,下列说法中,不正确的是(    )。

2024-07-08

A.该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wn=1

B.该组合因素灵敏度系数为零,即w1b1+w2b2+…+wnbn=0

C.该组合具有正的期望收益率,即w1E(r1)+w2E(r2)+…+wnE(rn)>0

D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会

题目答案

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