历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（    ）。

试卷相关题目

• 1根据VaR法，“时间为l天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（    ）。

  A.明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元

  B.明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元

  C.明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

  D.明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有

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• 2一般而言，进行套期保值操作要遵循的原则有（    ）。

  A.品种相同原则

  B.买卖方向对应的原则

  C.数量相等原则

  D.月份相同或相近原则

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• 3金融工序主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略，它包括（    ）。

  A.金融工具运用的创新

  B.原生金融工具的设计

  C.金融工具的创新

  D.金融制度的设计

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• 4评价组合业绩的基本原则为（    ）。

  A.要考虑组合投资中单个证券收益的高低

  B.要考虑组合收益的高低

  C.要考虑组合投资中单个证券风险的大小

  D.要考虑组合所承担风险的大小

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• 5下列关于最优证券组合的表述正确的是（    ）。

  A.是能带来最高收益的组合

  B.肯定在有效边界上

  C.是理性投资者的最佳选择

  D.是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

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• 6AIMR由原来的（    ）于1990年合并而成，总部设在美国。

  A.特许金融分析师学院

  B.金融分析师联盟

  C.欧洲证券分析师公会

  D.亚洲证券分析师联合会

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• 7《国际伦理纲领、职业行为标准》对投资分析师提出的道德规范三大原则是指（    ）。

  A.信托责任原则

  B.公平对待已有客户和潜在客户原则

  C.独立性和客观性原则

  D.谨慎客观原则

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• 8关于《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》对会员制机构业务资格的规定，下列说法正确的是（    ）。

  A.会员制机构必须具有清晰的股权结构和最终控制关系

  B.会员制机构必须具备中国证券业协会会员资格

  C.规定会员制机构实收资本不得低于500万元，每设立一家分支机构，应追加不低于250万元的实收资本

  D.开展会员制业务的机构必须具备证券投资咨询资格

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• 9证券投资分析是指通过各种专业性分析方法，对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析，以判断证券价值或价格及其变动的行为。（    ）

  A.对

  B.错

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• 10在弱势有效市场中，证券价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息，从而投资者不可能通过分析以往价格获得超额利润。（    ）

  A.对

  B.错

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