在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（　　）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

试卷相关题目

• 1下列属于利润表反映的内容是（　）。

  A.构成营业收入的各项要素

  B.构成营业利润的各项要素

  C.构成利润总额(或亏损总额)的各项要素

  D.构成挣利润(或净亏损)的各项要素

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• 2本金安全性原则是构建证券组合应遵循的基本原则之一，其基本含义有（　）。

  A.在构建证券组合时应考虑本金原值的无损性

  B.在构建证券组合时应考虑当前基本收益的稳定性

  C.在构建证券组合时应考虑所选证券的流动性

  D.在构建证券组合时应考虑本金购买力的无损性

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• 3下列哪些是涉及我国证券投资咨询业务的法律法规、（　）

  A.《证券法》

  B.《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

  C.《发布证券研究报告暂行规定》

  D.《证券投资顾问业务暂行规定》

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• 4构建平衡型证券组合的方法包括：（　　）。

  A.选择收入型证券和增长型证券构建组合，并使二者达到投资者所要求的平衡水平

  B.同时持有一个收入型证券组合和一个增长型证券组合

  C.在投资期的前半段时期内全部持有增长型证券组合，在投资期的后半段时期内全部持有收入型证券组合

  D.选择既能带来基本收益，又具有增长潜力的证券构建证券组合

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• 5在分析公司规模变动特征及扩张潜力时，可以从以下哪些方面进行、（　）

  A.公司规模的扩张是由供给推动还是由市场需求拉动的

  B.纵向比较公司历年的销售、利润、资产规模等数据，把握公司的发展趋势

  C.将公司销售、利润、资产规模等数据及其增长率与行业平均水平横向比较，了解其行业地位的变化

  D.分析预测公司主要产品的市场前景及公司未来的市场份额

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• 6下述关于可行域的描述正确的是（　）

  A.可行域可能是平面上的一条线

  B.可行域可能是平面上的一个区域

  C.可行域就是有效边界

  D.可行域是由有效组合构成的

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• 7下列以证券市场线为基准的业绩评估的指数是（　）。

  A.詹森(Jensen)指数

  B.特雷诺(Treynor)指数

  C.夏普(Sharpe)指数

  D.以上都不对

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• 8关于B系数，下列说法正确的是（　）

  A.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小

  B.β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

  C.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

  D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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• 9根据VaR法，“时间为l天，置信水平为95％，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（　）。

  A.当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95％

  B.明天该股票的组合可有95％的把握保证，其最大损失不会超过1000元

  C.当天该股票的组合有5％的把握，且最大损失不会超过1000元

  D.明天该股票的组合最大损失超过1000元只有5％的可能

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• 10我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（　）。

  A.《中华人民共和国证券法》

  B.《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

  C.《证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则》

  D.《中国证券分析师职业道德守则》

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