风险管理—风险管理基础

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• 11下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（ ）。

  A.风险是未来结果的不确定性

  B.风险是未来的期望收益

  C.风险是未来的盈利

  D.风险是损失的可能性

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• 12下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）。

  A.汇率风险

  B.操作风险

  C.商品价格风险

  D.利率风险

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• 13商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（ ）。

  A.将贷款分散到不同的行业和区域

  B.将贷款分散到正相关的行业

  C.将贷款集中到个别高收益行业

  D.将贷款集中到少数风险低的行业

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• 14假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（ ）

  A.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

  B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

  C.卖出50%资产组合A，持有现金

  D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0. 8的资产组合X

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• 15在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（ ）。

  A.盈利能力和流动性管理水平

  B.盈利能力和风险管理水平

  C.资本金规模和流动性管理水平

  D.资本充足率水平和风险管理水平

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• 16下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（ ）。

  A.信用风险

  B.市场风险

  C.声誉风险

  D.操作风险

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• 17如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（ ）。

  A.增加

  B.降低

  C.不变

  D.负相关

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• 18在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（ )。

  A.违反内部流程

  B.人员因素

  C.系统缺陷

  D.外部事件

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• 19商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。

  A.普遍性、非营利性

  B.普遍性、营利性

  C.特殊性、非营利性

  D.特殊性、营利性

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• 20假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为 4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风 险资产和国债的投资权重分别为（ ）。

  A.50%，50%

  B.30%, 70%

  C.20% , 80%

  D.40%, 60%

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