风险管理—流动性风险管理
题目内容

资料题:A银行要降低流动性风险敞口,在“钱荒”期间其合适的措施有( )。(多选题)

2021-10-27

A.缩短资产久期,增强资产流动性

B.拉长负债久期,付出一定成本缓解流动性压力

C.缩短负债久期,避免成本增高

D.控制金融同业业务的资产负债久期差

E.拉长资产久期,提高资产盈利能力

参考资料

2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总 经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业 务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口 太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。6月5日,A银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到 账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表7-1。表7-1日期2013年全行备付金总行备付金总存款5月30日35060230006月1曰28075232506月2曰26065231006月3曰33070230506月4曰3406622990 续表日期2013年全行备付金总行备付金总存款6月5曰230-30228006月6日330100229506月7曰350120229006月8曰33090229806月9曰40080230506月10曰37585229606月11曰3808822990 6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头存、防透支、现金为王”气氛 升温,隔夜拆借利率飆升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步 升级。根据以上案例描述,回答下列7小题。
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