风险管理—信用风险管理1
题目内容

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD) 是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风 险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为()亿元。

2021-10-27

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

题目答案

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