A.交易对手信用风险暴露的计量
B.对交易对手信用风险的定价
C.交易对手信用风险暴露数据
D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
参考资料
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能 力,国务院银行业监督管理机构于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险 资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理 框架。相关背景:近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易 对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年 3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,国务院银行业监督管理机构 起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产 类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理 纳人全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设 施,提髙数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成 本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。根据以上案例描述,回答下列6小题。