风险管理—信用风险管理2
题目内容

下列关于Credit Risk +模型的说法,不正确的是( )。

2021-10-27

A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

C.认为不同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D.根据火险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析

题目答案

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