在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1下列说法正确的有（　　）。

  A.期权的时间溢价=期权价值一内在价值

  B.无风险利率越高，看涨期权的价格越高

  C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

  D.对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

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• 2下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（　　）。

  A.标的市场价格

  B.标的价格波动率

  C.无风险利率

  D.预期股利

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• 3无论看涨期权还是看跌期权，（　　）与期权价值都正相关变动。

  A.标的价格波动率

  B.无风险利率

  C.预期股利

  D.到期期限

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• 4下列与看跌期权价格正相关变动的因素有（　　）。

  A.执行价格

  B.标的价格波动率

  C.到期期限

  D.预期股利

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• 5下列说法正确的有（　　）。

  A.标的物的市场价格和执行价格越接近，期权的时间价值越大。

  B.距离到期日所剩时间越多，时间价值越大。

  C.越接近到期日，时间价值的减少速度就越快。

  D.期权的实值越大，时间价值也越大

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• 6下列公式中，正确的是（　　）。

  A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)

  B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

  C.空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)

  D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格

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• 7下列说法正确的有（　　）。

  A.看涨期权的价值上限是股价

  B.在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限

  C.股价足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分平行

  D.看涨期权的价值下限是股价

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• 8二叉树期权定价模型相关的假设包括（　　）。

  A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配

  B.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

  C.投资者都是价格的接受者

  D.允许以无风险利率借人或贷出款项

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• 9布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设包括（　　）。

  A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配

  B.任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金

  C.看涨期权只能在到期日执行

  D.所有证券交易都是连续发生的

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• 10布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（　　）。

  A.标的资产的现行价格

  B.看涨期权的执行价格

  C.连续复利计算的标的资产年收益率的标准差

  D.连续复利的短期无风险年利率

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