无论看涨期权还是看跌期权，（　　）与期权价值都正相关变动。

试卷相关题目

• 1下列与看跌期权价格正相关变动的因素有（　　）。

  A.执行价格

  B.标的价格波动率

  C.到期期限

  D.预期股利

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• 2下列说法正确的有（　　）。

  A.标的物的市场价格和执行价格越接近，期权的时间价值越大。

  B.距离到期日所剩时间越多，时间价值越大。

  C.越接近到期日，时间价值的减少速度就越快。

  D.期权的实值越大，时间价值也越大

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• 3出现下列（　　）情形时，期权为虚值期权。

  A.当看涨期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价

  B.当看涨期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价

  C.当看跌期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价

  D.当看跌期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价

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• 4相同标的资产、相同期限、相同协议价格的美式期权的价值总是（　　）欧式期权。

  A.大于

  B.等于

  C.小于

  D.无可比性于

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• 5下列属于欧式期权特征的是，在到期日（　　）。

  A.若市价大于执行价格，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反；

  B.若市价小于执行价格，多头与空头价值均为0。

  C.多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大。

  D.空头净收益的最大值为期权价格

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• 6下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（　　）。

  A.标的市场价格

  B.标的价格波动率

  C.无风险利率

  D.预期股利

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• 7下列说法正确的有（　　）。

  A.期权的时间溢价=期权价值一内在价值

  B.无风险利率越高，看涨期权的价格越高

  C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

  D.对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

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• 8在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（　　）。

  A.空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0

  B.空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=O

  C.空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点

  D.对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

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• 9下列公式中，正确的是（　　）。

  A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)

  B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

  C.空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)

  D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格

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• 10下列说法正确的有（　　）。

  A.看涨期权的价值上限是股价

  B.在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限

  C.股价足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分平行

  D.看涨期权的价值下限是股价

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