下列说法正确的有（　　）。

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• 1出现下列（　　）情形时，期权为虚值期权。

  A.当看涨期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价

  B.当看涨期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价

  C.当看跌期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价

  D.当看跌期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价

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• 2相同标的资产、相同期限、相同协议价格的美式期权的价值总是（　　）欧式期权。

  A.大于

  B.等于

  C.小于

  D.无可比性于

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• 3下列属于欧式期权特征的是，在到期日（　　）。

  A.若市价大于执行价格，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反；

  B.若市价小于执行价格，多头与空头价值均为0。

  C.多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大。

  D.空头净收益的最大值为期权价格

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• 4下列属于美式看跌期权的特征的是（　　）。

  A.该期权只能在到期日执行

  B.该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行

  C.持有人在到期日或到期日之前，可以以固定价格购买标的资产的权利

  D.持有人在到期日或到期日前，可以以固定价格出售标的资产的权利

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• 5期权价格等于（　　）。

  A.内涵价值

  B.时间价值

  C.期权的权利金

  D.内涵价值+时间价值

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• 6下列与看跌期权价格正相关变动的因素有（　　）。

  A.执行价格

  B.标的价格波动率

  C.到期期限

  D.预期股利

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• 7无论看涨期权还是看跌期权，（　　）与期权价值都正相关变动。

  A.标的价格波动率

  B.无风险利率

  C.预期股利

  D.到期期限

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• 8下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（　　）。

  A.标的市场价格

  B.标的价格波动率

  C.无风险利率

  D.预期股利

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• 9下列说法正确的有（　　）。

  A.期权的时间溢价=期权价值一内在价值

  B.无风险利率越高，看涨期权的价格越高

  C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

  D.对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

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• 10在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（　　）。

  A.空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0

  B.空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=O

  C.空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点

  D.对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

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