下列关于金融工程技术的说法，正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1进行被动管理时建立债券组合的目的是为了达到某种设定基准，根据这种设定基准，被动管理可以分为（    ）。

  A.单一支付负债下的免疫策略

  B.利率消毒

  C.多重支付负债下的免疫策略

  D.现金流匹配策略

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• 2测量债券利率风险的方法有（    ）

  A.久期

  B.系数

  C.凸性

  D.VaR

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• 3所谓套利组合组合，是指满足（    ）条件的证券组合。

  A.组合中各种证券的权数和为0

  B.组合中因素灵敏度系数为0

  C.组合具有正的期望收益率

  D.组合中的期望收益率方差为0

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• 4关于 系数，下列说法正确的是（    ）。

  A.系数是衡量证券承担非系统风险水平的指数、

  B.系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

  C.系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大

  D.系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小

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• 5在证券咋喝理论中，投资者的共同偏好规则是指（    ）。

  A.投资者总是选择期望收益率高的组合

  B.投资者总是选择估计期望率方差小的组合

  C.如果两种证券组和具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合

  D.如果两种证券组合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么投资者会选择收益率高的组合

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• 6套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上（    ）。

  A.同品种的期货价格走势与现货价格走势一致

  B.不同品种的期货价格走势与现货价格走势一致

  C.随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致

  D.在大部分的交易时间里，现货价格与期货价格有差价

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• 7股指期货的套利类型有（    ）。

  A.期现套利

  B.市场内价差套利

  C.市场间价差套利

  D.跨品种价差套利

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• 8传统的风险管理限额管理存在的缺陷有（    ）。

  A.不能在各业务部门之间进行比较

  B.没有包含杠杆效应

  C.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应

  D.不能准确地衡量头寸规模控制

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• 9在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（    ）。

  A.VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应

  B.VaR没有给出最坏情景下的损失

  C.VaR的度量结果存在误差

  D.VaR头寸变化造成风险失真

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• 10《国际伦理纲领、职业行为标准》对投资分析师提出的道德规范三大原则是指（    ）。

  A.勤勉尽责原则

  B.公平对待已有客户和潜在客户原则

  C.信托责任原则

  D.独立性和客观性原则

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