在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（    ）。

试卷相关题目

• 1传统的风险管理限额管理存在的缺陷有（    ）。

  A.不能在各业务部门之间进行比较

  B.没有包含杠杆效应

  C.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应

  D.不能准确地衡量头寸规模控制

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• 2股指期货的套利类型有（    ）。

  A.期现套利

  B.市场内价差套利

  C.市场间价差套利

  D.跨品种价差套利

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• 3套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上（    ）。

  A.同品种的期货价格走势与现货价格走势一致

  B.不同品种的期货价格走势与现货价格走势一致

  C.随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致

  D.在大部分的交易时间里，现货价格与期货价格有差价

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• 4下列关于金融工程技术的说法，正确的是（    ）。

  A.分解技术在既有金融工具基础上，通过拆分创造出新型金融工具

  B.组合技术主要是在不同种类的金融工具之间进行融合，使其形成新型混合金融工具

  C.整合技术常被用于风险管理

  D.分解、组合和整合技术的共同优点在于灵活、多变和应用面广

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• 5进行被动管理时建立债券组合的目的是为了达到某种设定基准，根据这种设定基准，被动管理可以分为（    ）。

  A.单一支付负债下的免疫策略

  B.利率消毒

  C.多重支付负债下的免疫策略

  D.现金流匹配策略

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• 6《国际伦理纲领、职业行为标准》对投资分析师提出的道德规范三大原则是指（    ）。

  A.勤勉尽责原则

  B.公平对待已有客户和潜在客户原则

  C.信托责任原则

  D.独立性和客观性原则

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• 7通过中国证券业协会举办的CIIA考试的考生（    ）。

  A.可申请成为CIIA中国注册会员

  B.可获得由中国证券业协会、ACIIA联合颁发的CIIA证书

  C.可面试申请CFA成员

  D.可获得高级证券投资咨询人员资格

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• 8证券投资分析的信息来源包括（    ）。

  A.国家的法律法规、政府部门发布的政策信息

  B.证券交易所向社会公布的证券行情

  C.上市公司的年度报告和中期报告

  D.通过家庭成员或朋友而得知的内幕信息

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• 9下列经济指标属于滞后性指标的有（    ）。

  A.失业率

  B.个人收入

  C.库存量

  D.银行未收回贷款规模

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• 10可以将技术分析理论粗略划分为（    ）。

  A.K线理论

  B.切线理论

  C.形态理论

  D.循环周期理论

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