名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（　）。

试卷相关题目

• 1一般地讲，追求市场平均收益水平的投资者会选择（　）。

  A.市场指数基金

  B.收入型证券组合

  C.平衡型证券组合

  D.市场指数型证券组合

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• 2以下属于负债比率的有（　）。

  A.资产负债率

  B.产权比率

  C.有形资产净值债务率

  D.已获利息倍数

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• 3计算机制造业属于（　）。

  A.完全垄断型市场

  B.不完全竞争市场

  C.幼稚型行业

  D.增长型行业

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• 4保守稳健型投资者可选择的投资工具有（　）。

  A.国债和国债回购

  B.企业债券

  C.金融债券

  D.可转换债券

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• 5《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》的特点包括（　）。

  A.保障权益与规范业务相结合

  B.设置了对投资者、咨询机构及咨询人员、媒体的三重保护机制

  C.核心内容是执业回避、执业披露和执业隔离

  D.规范方式是事前预防与事后查处相结合

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• 6关于组合技术，以下说法正确的是（　）。

  A.它主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露进行规避或对冲

  B.其主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理想的对冲头寸

  C.该技术常被用于风险管理

  D.它是同一类金融工具或产品之间进行搭配，使之成为复合型结构的新型金融工具或对冲

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• 7下列哪些是涉及我国证券投资咨询业务的法律法规、（　）

  A.《证券法》

  B.《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

  C.《发布证券研究报告暂行规定》

  D.《证券投资顾问业务暂行规定》

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• 8（　）都采用了套利定价技术。

  A.CAPM

  B.APT

  C.布莱克．斯科尔斯期权定价理论

  D.MM定理

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• 9完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30％、期望收益率为l4％，证券8的标准差为25％、期望收益率为l2％，以下说法正确的是（　）

  A.最小方差证券组合为40％A+60％B

  B.最小方差证券组合为5／1 1×A+6／11×B

  C.最小方差证券组合的方差为14．8％

  D.最小方差证券组合的方差为0

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• 10关于VaR法，以下说法正确的有（　）。

  A.它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

  B.提供了一个统一的方法来测量风险

  C.使得不同类型资产的风险之间具有可比性

  D.简单直观地描述了投资者在未来某一给定时间内所面临的市场风险

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