完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30％、期望收益率为l4％，证券8的标准差为25％、期望收益率为l2％，以下说法正确的是（　）

试卷相关题目

• 1（　）都采用了套利定价技术。

  A.CAPM

  B.APT

  C.布莱克．斯科尔斯期权定价理论

  D.MM定理

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• 2下列哪些是涉及我国证券投资咨询业务的法律法规、（　）

  A.《证券法》

  B.《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

  C.《发布证券研究报告暂行规定》

  D.《证券投资顾问业务暂行规定》

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• 3关于组合技术，以下说法正确的是（　）。

  A.它主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露进行规避或对冲

  B.其主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理想的对冲头寸

  C.该技术常被用于风险管理

  D.它是同一类金融工具或产品之间进行搭配，使之成为复合型结构的新型金融工具或对冲

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• 4名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（　）。

  A.不能回答有多大的可能性会产生损失

  B.无法度量不同市场中的总风险

  C.不能将各个不同市场中的风险加总

  D.多是利用统计学原理对历史数据进行分析

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• 5一般地讲，追求市场平均收益水平的投资者会选择（　）。

  A.市场指数基金

  B.收入型证券组合

  C.平衡型证券组合

  D.市场指数型证券组合

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• 6关于VaR法，以下说法正确的有（　）。

  A.它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

  B.提供了一个统一的方法来测量风险

  C.使得不同类型资产的风险之间具有可比性

  D.简单直观地描述了投资者在未来某一给定时间内所面临的市场风险

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• 7套利头寸了结的选择有（　）。

  A.持有头寸直到交割时间

  B.交割期前了结

  C.套期头寸展期为下一最近交割的期货合约

  D.以上都正确

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• 8收入政策目标包括（　）。

  A.收入总量目标

  B.收入均量目标

  C.收入来源目标

  D.收入结构目标

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• 9在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（　　）

  A.投资者总是选择方差较小的组合

  B.投资者总是选择期望收益率高的组合

  C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

  D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合。

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• 10《发布证券研究报告暂行规定》对证券研究报告发布机构的要求包括（　）。

  A.应当设立专门研究部门或者子公司，建立健全业务管理制度，对发布证券研究报告行为及相关人员实行集中统一管理

  B.应当建立证券研究报告发布审阅机制，明确审阅流程，安排专门人员，做好证券研究报告发布前的质量控制和合规审查

  C.应当公平对待证券研究报告的发布对象，不得将证券研究报告的内容或者观点优先提供给公司内部部门、人员或者特定对象

  D.不能利用发布证券研究报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点

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