特雷诺指数是()。

试卷相关题目

• 1下列关于最优证券组合的说法，正确的是()。

  A.最优组合是收益最大的组合

  B.最优组合是风险最小的组合

  C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高

  D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合

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• 2下列理论中，由史蒂夫、罗斯突破性地提出的是()。

  A.期权定价模型

  B.套利定价理论

  C.有效市场理论

  D.资本资产定价模型

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• 3一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择()。

  A.平衡型证券组合

  B.有效型证券组合

  C.指数化型证券组合

  D.收入型证券组合

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• 4下列经济学家中，()于1952年系统提出证券组合管理理论。

  A.特雷诺

  B.夏普

  C.詹森

  D.哈理、马柯威茨

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• 5下列选项中，关于OBOS指标的应用法则表述错误的是()。

  A.当0BOS的取值在0附近变化时，市场处于盘整时期

  B.当080S为正数时，市场处于下跌行情

  C.当0BOS达到一定负数时，大势超卖，可伺机买进

  D.当0BOS达到一定正数值时，大势处于超买阶段，可择机卖出

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• 6金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定()指标进行控制。

  A.久期凸性

  B.久期+到期期限

  C.久期+获利期

  D.久期×额度

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• 71998年美国金融学教授()首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施，并为金融问题提供创造性的解决办法。

  A.费纳蒂

  B.费舍

  C.格雷厄姆

  D.法玛

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• 8金融工程起源于对()。

  A.金融的工具交易

  B.融资与投资的管理

  C.公司的理财

  D.风险的管理

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• 9()是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。

  A.凸性

  B.基差

  C.曲率

  D.凹性

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• 10大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用()方法。

  A.互换套期保值交易

  B.系列套期保值交易

  C.连续套期保值交易

  D.交叉套期保值交易

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