VaR方法是()开发的。

试卷相关题目

• 1股票(组合)的收益由两部分组成，即系统风险产生的收益和()。

  A.必要收益．

  B.市场平均收益

  C.Alpha

  D.元风险利率

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• 2当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时，人们会在期货市场上寻找与现货()的品种，以其作为替代品进行套期保值。

  A.在功能上互补性强

  B.期限相近

  C.功能上比较相近

  D.地域相同

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• 3分解、组合和整合技术都是对金融工具的结构进行整合，其共同优点在于()。

  A.成熟、稳定

  B.针对性和固定性

  C.灵活、多变和应用面广

  D.步骤的科学性

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• 4久期的概念最早来自()对债券平均到期期限的研究。

  A.麦考莱

  B.特雷诺

  C.夏普

  D.罗斯

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• 5资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益()。

  A.越高

  B.越低

  C.不变

  D.两者无关系

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• 6CFA协会是一家全球性非营利专业机构。CFA协会的前身是()。

  A.北美的证券分析师组织

  B.欧洲证券分析师的协会组织

  C.亚洲证券分析师的协会组织

  D.拉丁美洲证券分析师公会

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• 7自律规范这部分内容在CFA考试中约占()的比例，考生必须通过，否则无法获得资格。

  A.5%

  B.10%

  C.15%

  D.20%

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• 8自有关证券公开发行之日起()内调离的证券投资咨询执业人员，不得在公众传播媒体上刊登或发布其为客户撰写的投资价值分析报告。

  A.8个月

  B.6个月

  C.12个月

  D.18个月

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• 9证券投资的两大具体目标是()。

  A.在风险既定的条件下投资收益率最大化

  B.在收益率既定的条件下风险最小化

  C.在流动性既定的条件下风险最小化

  D.在收益率既定的条件下流动性最小

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• 10证券组合分析的内容主要包括()。

  A.马柯威茨的均值方差模型

  B.资本资产定价模型

  C.循环周期理论

  D.套利定价模型

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