风险管理—市场风险管理

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• 61( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

  A.缺口分析-

  B.久期分析

  C.外汇敞口分析

  D.风险价值

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• 62通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。

  A.不变

  B.越高

  C.越低

  D.无法判断

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• 63关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。

  A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

  B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

  C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

  D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

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• 64( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

  A.缺口分析

  B.外汇敞口分析

  C.敏感性分析

  D.久期分析

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• 65用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

  A.违约概率

  B.非预期损失

  C.预期损失

  D.风险价值

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• 66下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。

  A.风险价值与损失的任何特定事件相关

  B.风险价值是即将发生的真实损失

  C.风险价值是指可能发生的最大损失

  D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

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• 67VaR值的局限性不包括（ ）。

  A.无法预测尾部极端损失情况

  B.无法预测单边市场走势极端情况

  C.无法预测市场非流动性因素

  D.无法预测市场流动性因素

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• 68VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。

  A.损失概率

  B.持有期

  C.概率分布

  D.损失事件

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• 69( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

  A.历史模拟法

  B.方差-协方差法

  C.压力测试法

  D.蒙特卡洛模拟法

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• 70下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是(   ).

  A.是一种结构化模拟的方法

  B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

  C.考虑到了波动性随时间变化的情形

  D.模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

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