风险管理—市场风险管理

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• 81巴塞尔协议瓜为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。

  A.10天

  B.20天

  C.30天

  D.40天

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• 82下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（ ）。

  A.标准法

  B.历史模拟法

  C.内部模型法

  D.单一国别最大敞口法

  E.现期风险暴露法

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• 83商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（ ）。

  A.期货交易

  B.债券买卖

  C.即期外汇买卖

  D.远期交易

  E.债券回购

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• 84其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（ ）。

  A.市场利率上升，银行整体价值增加

  B.市场利率不变，银行整体价值不变

  C.市场利率上升，银行整体价值减少

  D.市场利率下降，银行整体价值减少

  E.市场利率下降，银行整体价值增加

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• 85下列对市场风险内部模型法资本计量公式/C = Max( mcxVaRavg) + Max(sVaRl_],的表述正确的有（ ）。

  A.为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

  B.Vo/?,_,为根据内部模型计量的季末风险价值

  C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值乘以％，m, 固定为3

  D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

  E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以/nf，最小为3

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• 86根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够(   ).

  A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

  B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况

  C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付

  D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

  E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

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• 87商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。[2015年10月真题]

  A.应采用历史模拟法计算VaR值

  B.至少每三个月更新一次数据

  C.置信水平采用99%的单尾置信区间

  D.市场价格的历史观测期至少为一年

  E.持有期为10个交易日

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• 88商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（ ）。

  A.外部市场的发展变化

  B.自身业务性质、规模和复杂程度

  C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力

  D.业务经营部门的既往业绩

  E.从业人员的专业水平和经验

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• 89商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（ ）。

  A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

  B.外币贷款的借款人出现违约行为

  C.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

  D.银行资产与负债之间的币种不匹配

  E.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸

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• 90按照风险来源的不同，利率风险可以分为（ ）。

  A.重新定价风险

  B.股票风险

  C.基准风险

  D.收益率曲线风险

  E.流动性风险

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