¥5.00
推荐等级:A.Risk Calc 模型
B.KMV 的 Credit Monitor 模型
C.死亡率模型
D.Credit Risk +模型
开始考试练习点击查看答案A.抵押
B.质押
C.优先性
D.产品类别
开始考试练习点击查看答案A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目名义金额x信用转换系数
D.表内项目已提取金额+信用转换系数x已承诺未提取金额
开始考试练习点击查看答案A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿 元人民币的企业债务人的债权
B.对于专业贷款风险暴露,债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而 设立的特殊目的实体
C.对于专业贷款风险暴露,债务人基本没有其他实质性资产或业务,除了从被融资资产中获得的收入外,没有独立偿还债务的能力
D.对于专业贷款风险暴露,合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收 人有相当程度的控制权
开始考试练习点击查看答案A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
开始考试练习点击查看答案A.看跌期权
B.看涨期权
C.期权费
D.初始股权投资
开始考试练习点击查看答案A.Credit Metrics 模型
B.Credit Portfolio View 模型
C.Credit Monitor 模型
D.Credit Risk + 模型
开始考试练习点击查看答案A.3.45%
B.3. 59%
C.3. 67%
D.4. 35%
开始考试练习点击查看答案A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
开始考试练习点击查看答案A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级,将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
B.评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上
C.评级映射时,对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较
D.银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况,所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险,并反映债项的特征
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