风险管理—信用风险管理2

试卷预览

• 21客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（ ）

  A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

  B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

  C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

  D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

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• 22下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（ ）。

  A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义 务的可能性

  B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者

  C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

  D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

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• 23合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元。

  A.50

  B.100

  C.150

  D.200

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• 24.违约损失率的计算公式是（ ）。

  A.LGD = 1-回收率

  B.LGD = 1 -回收率/2

  C.LGD = 1 -回收率/3

  D.LGD = 1 -回收率/4

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• 25某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（ ）。

  A.40%

  B.60%

  C.70%

  D.80%

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• 26根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（ ）。

  A.1/4

  B.1/3

  C.1/2

  D.2/3

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• 27下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（ )。

  A.债务人是一个法人或几个自然人

  B.债务人是一个或几个自然人

  C.笔数多，单笔金额小

  D.按照组合方式进行管理

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• 28内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险 暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵(质)押品的顺序进行。

  A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产

  B.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产

  C.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品

  D.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款

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• 29在内部评级法下，表内净额结箅的风险缓释作用体现为（ ）的下降。

  A.违约概率

  B.违约频率

  C.违约损失率

  D.违约风险暴露

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• 30关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（ ）。

  A.信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生

  B.除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销

  C.在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止

  D.允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失

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