（    ）是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。

试卷相关题目

• 1关于 系数，下列说法错误的是（    ）。

  A.系数是由时间创造的

  B.系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

  C.系数的绝对值数值越小，表明证券承担的系统风险越小

  D.系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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• 2一个只关心风险的投资者将选取（    ）作为最佳组合。

  A.最小方差

  B.最大方差

  C.最大收益率

  D.最小收益率

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• 3完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（    ）。

  A.5%

  B.20%

  C.15.5%

  D.11.5%

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• 4提出套利定价理论的是（    ）。

  A.夏普

  B.特雷诺

  C.理查德、罗尔

  D.史蒂夫、罗斯

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• 5采取被动管理法的组合管理者会选择（    ）。

  A.市场指数基金

  B.对冲基金

  C.货币市场基金

  D.国际型基金

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• 6与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明（    ）

  A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差

  B.该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好

  C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

  D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

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• 7关于最优证券组合，下列说法正确的是（    ）

  A.最优证券组合是收益最大的组合

  B.最优证券组合是效率最高的组合

  C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合

  D.相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

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• 8金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是（    ）。

  A.针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制

  B.针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制

  C.针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制

  D.针对存款设定“久期×额度”指标进行控制

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• 9使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以（    ）为目标。

  A.资产的流动性

  B.资产的收益性

  C.规避资产的风险

  D.用定价过低的债券来替换定价过高的债券

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• 10在实践中，通常被用于风险管理的金融工程技术是（    ）。

  A.分解技术

  B.组合技术

  C.均衡分析技术

  D.整合技术

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