金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是（    ）。

试卷相关题目

• 1关于最优证券组合，下列说法正确的是（    ）

  A.最优证券组合是收益最大的组合

  B.最优证券组合是效率最高的组合

  C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合

  D.相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

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• 2与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明（    ）

  A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差

  B.该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好

  C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

  D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

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• 3（    ）是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。

  A.詹森指数

  B.夏普指数

  C.特雷诺指数

  D.久期

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• 4关于 系数，下列说法错误的是（    ）。

  A.系数是由时间创造的

  B.系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

  C.系数的绝对值数值越小，表明证券承担的系统风险越小

  D.系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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• 5一个只关心风险的投资者将选取（    ）作为最佳组合。

  A.最小方差

  B.最大方差

  C.最大收益率

  D.最小收益率

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• 6使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以（    ）为目标。

  A.资产的流动性

  B.资产的收益性

  C.规避资产的风险

  D.用定价过低的债券来替换定价过高的债券

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• 7在实践中，通常被用于风险管理的金融工程技术是（    ）。

  A.分解技术

  B.组合技术

  C.均衡分析技术

  D.整合技术

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• 8在股指期货中，由于（    ），从制度上保证了现货价与期货价最终一致。

  A.实行现金交割且以现货指数为交割结算指数

  B.实行现金交割且以期货指数为交割结算指数，

  C.实行现货交割且以现货指数为交割结算指数

  D.实现现货交割且以期货指数为交割结算指数

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• 9在股指期货套期保值中，通常采用（    ）方法。

  A.动态套期保值策略

  B.交叉套期保值交易

  C.主动套期保值交易

  D.被动套期保值交易

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• 10根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利的是（    ）。

  A.期现套利

  B.市场内价差套利

  C.市场间价差套利

  D.跨品种价差套利

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