关于最优证券组合，下列说法正确的是（    ）

试卷相关题目

• 1与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明（    ）

  A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差

  B.该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好

  C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

  D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

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• 2（    ）是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。

  A.詹森指数

  B.夏普指数

  C.特雷诺指数

  D.久期

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• 3关于 系数，下列说法错误的是（    ）。

  A.系数是由时间创造的

  B.系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

  C.系数的绝对值数值越小，表明证券承担的系统风险越小

  D.系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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• 4一个只关心风险的投资者将选取（    ）作为最佳组合。

  A.最小方差

  B.最大方差

  C.最大收益率

  D.最小收益率

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• 5完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（    ）。

  A.5%

  B.20%

  C.15.5%

  D.11.5%

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• 6金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是（    ）。

  A.针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制

  B.针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制

  C.针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制

  D.针对存款设定“久期×额度”指标进行控制

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• 7使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以（    ）为目标。

  A.资产的流动性

  B.资产的收益性

  C.规避资产的风险

  D.用定价过低的债券来替换定价过高的债券

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• 8在实践中，通常被用于风险管理的金融工程技术是（    ）。

  A.分解技术

  B.组合技术

  C.均衡分析技术

  D.整合技术

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• 9在股指期货中，由于（    ），从制度上保证了现货价与期货价最终一致。

  A.实行现金交割且以现货指数为交割结算指数

  B.实行现金交割且以期货指数为交割结算指数，

  C.实行现货交割且以现货指数为交割结算指数

  D.实现现货交割且以期货指数为交割结算指数

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• 10在股指期货套期保值中，通常采用（    ）方法。

  A.动态套期保值策略

  B.交叉套期保值交易

  C.主动套期保值交易

  D.被动套期保值交易

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