()描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响。

试卷相关题目

• 1业绩评估指数中，()是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

  A.詹森指数

  B.夏普指数

  C.贝塔指数

  D.特雷诺指数

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• 2资本资产定价模型中有关资本市场没有摩擦的假设说法错误的是()。

  A.市场只有一个无风险借贷利率

  B.任何证券的交易单位都是无限可分的

  C.信息在市场中自由流动

  D.在借贷和卖空上有限制

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• 3投资风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏离程度由()来度量。

  A.期望收益率

  B.未来可能收益率

  C.收益率的方差

  D.收益率的标准差

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• 4哈里、马柯威茨的《证券组合选择》发表于()。

  A.1947年

  B.1951年

  C.1952年

  D.1956年

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• 5某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化，可以判断这种证券组合属于()。

  A.防御型证券组合

  B.增长型证券组合

  C.收入型证券组合

  D.平衡型证券组合

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• 6关于MM定理，以下说法不正确的是()。

  A.也称套利定价技术

  B.假设存在一个完善的资本市场，使企业实现市场价值最大化的努力最终被投资者追求最大投资收益的对策所抵消

  C.认为企业的市场价值与企业的资本结构有关

  D.MM是诺贝尔经济学奖获得者莫迪格里亚尼和米勒的姓氏的第一个字母

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• 7套利活动是对()的具体运用。

  A.对冲原则

  B.复制原则

  C.避险原则

  D.定价原则

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• 8在股指期货中，由于()，因而从制度上保证了现货价与期货价最终一致。

  A.实行现货交割且以现货指数为交割结算指数

  B.实行现货交割且以期货指数为交割结算指数

  C.实行现金交割且以现货指数为交割结算指数

  D.实行现金交割且以期货指数为交割结算指数

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• 9关于套利，下列说法正确的是()。

  A.套利和期货投机是截然不同的交易方式

  B.套利获得利润的关键是差价的变动

  C.套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化

  D.套利对于单向投机，有很高的风险

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• 10德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

  A.持有期和标准差

  B.持有期和置信度

  C.标准差和置信度

  D.标准差和期望收益率

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