关于MM定理，以下说法不正确的是()。

试卷相关题目

• 1()描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响。

  A.凹性

  B.凸性

  C.弹性

  D.曲率

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• 2业绩评估指数中，()是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

  A.詹森指数

  B.夏普指数

  C.贝塔指数

  D.特雷诺指数

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• 3资本资产定价模型中有关资本市场没有摩擦的假设说法错误的是()。

  A.市场只有一个无风险借贷利率

  B.任何证券的交易单位都是无限可分的

  C.信息在市场中自由流动

  D.在借贷和卖空上有限制

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• 4投资风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏离程度由()来度量。

  A.期望收益率

  B.未来可能收益率

  C.收益率的方差

  D.收益率的标准差

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• 5哈里、马柯威茨的《证券组合选择》发表于()。

  A.1947年

  B.1951年

  C.1952年

  D.1956年

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• 6套利活动是对()的具体运用。

  A.对冲原则

  B.复制原则

  C.避险原则

  D.定价原则

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• 7在股指期货中，由于()，因而从制度上保证了现货价与期货价最终一致。

  A.实行现货交割且以现货指数为交割结算指数

  B.实行现货交割且以期货指数为交割结算指数

  C.实行现金交割且以现货指数为交割结算指数

  D.实行现金交割且以期货指数为交割结算指数

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• 8关于套利，下列说法正确的是()。

  A.套利和期货投机是截然不同的交易方式

  B.套利获得利润的关键是差价的变动

  C.套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化

  D.套利对于单向投机，有很高的风险

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• 9德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

  A.持有期和标准差

  B.持有期和置信度

  C.标准差和置信度

  D.标准差和期望收益率

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• 10通过CIIA考试的人员，如果拥有在财务分析、资产管理或投资等领域()以上相关的工作经历，即可获得由国际注册投资分析师协会授予的CIIA称号。

  A.1年

  B.3年

  C.5年

  D.10年

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