()是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。

试卷相关题目

• 1某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者的无差异曲线为()。

  A.一根竖线

  B.一根横线

  C.一根向右上倾斜的曲线

  D.一根向左上倾斜的曲线

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• 2在证券组合管理的基本步骤中，()阶段反映了证券组合管理者的投资风格。

  A.确定证券投资政策

  B.进行证券投资分析

  C.构建证券投资组合

  D.投资组合的修正

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• 3证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。

  A.降低

  B.上升

  C.不变

  D.无规律

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• 4下列关于乖离率指标(BIAS)的表述错误的是()。

  A.BIAS是测算股价与移动平均线偏离程度的指标

  B.当短期BIAS在高位上穿长期BIAS时，是卖出信号

  C.形态学和切线理论可以在BIAS上适用，主要是顶背离和底背离的原理

  D.正的乖离率愈大，表示短期多头的获利愈大，获利回吐的可能性愈高

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• 5()证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。

  A.避税型

  B.收入型

  C.增长型

  D.混合型

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• 6()表示的是按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间(用年表示)，也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券利息或本金的现值占当前市价的比重。

  A.凸性

  B.到期期限

  C.久期

  D.获利期

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• 7金融工程技术中，()是把两个或两个以上的不同种类的基本金融工具在结构上进行重新组合或集成，其目的是获得一种新型的混合金融工具。

  A.分解技术

  B.组合技术

  C.整合技术

  D.分析技术

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• 8通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法称()。

  A.静态套期保值策略

  B.动态套期保值策略

  C.主动套期保值策略

  D.被动套期保值策略

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• 9度量投资风险的方法中，()是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

  A.名义值法

  B.敏感性法

  C.波动性法

  D.VaR法

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• 10()标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。

  A.30国集团推广VaR模型

  B.1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求

  C.美国证券交易委员会对券商净资本监管修正案的颁布

  D.1996年的资本协议市场风险补充规定

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